金融衍生工具与风险管理（英文版第十版）-图书推荐
内容提要
本书是金融衍生产品的入门读物，除了详尽的理论分析外，书中还有丰富的图表示例，每章结尾都有与本章内容紧密结合的习题，便于读者检查自己对内容的理解。 全书分为三部分。第一部分从期权开始，介绍基本的期权定价原则和期权策略。第二部分以远期、期货和互换为重点，围绕这几种衍生产品的定价原则和投资策略展开分析。第三部分是关于衍生产品的高级主题，主要探讨前述衍生产品的各种组合，正确运用这些组合的高超技巧，以及如何用这些衍生产品来管理不同类别的金融风险。 第十版加入了反映当今衍生产品市场变化的新内容，并增加了“生活中的风险决策”专栏，旨在让读者意识到，衍生产品的风险管理原则实际上与我们的日常生活息息相关。不论是对衍生产品行业的专业人士，还是对希望丰富金融知识、拓宽投资选择的普通投资者，本书都极具参考价值。目录
前言 第1章 导论1-1衍生产品市场与工具1-2基础资产1-3金融市场和衍生产品市场上的重要概念1-4现货市场和衍生产品市场之间的基本联系1-5衍生产品市场的角色1-6对衍生产品市场的批评1-7衍生产品的误用1-8衍生产品与道德1-9衍生产品与职业1-10关于衍生产品的信息来源1-11本书概览 第2章 衍生产品市场的结构2-1衍生产品的类型2-2衍生产品市场的起源与发展2-3交易所上市衍生产品交易2-4场外衍生产品交易2-5清算与结算2-6市场参与者2-7交易成本2-8税收2-9衍生产品市场的监管第一部分 期权 第3章 期权定价原则3-1基本符号和术语3-2看涨期权的定价原则3-3看跌期权的定价原则 第4章 期权定价模型：二项式模型4-1单期二项式模型4-2二期二项式模型4-3二项式模型的扩展 第5章 期权定价模型：Black-Scholes-Merton模型5-1Black-Scholes-Merton公式的起源5-2 Black-Scholes-Merton模型作为二项式模型的局限性5-3Black-Sholes-Merton模型的假设5-4诺奖公式5-5 Black-Scholes-Merton模型中的变量5-6股票分红时的Black-Scholes-Merton模型5-7 Black-Scholes-Morton模型和关于美式看涨期权的部分见解5-8看跌期权定价模型5-9管理期权风险 第6章 基本期权策略6-1术语和符号6-2股票交易6-3看涨期权交易6-4看跌期权交易6-5看涨期权与股票的组合：抛补看涨期权6-6看跌期权与股票的组合：保护性看跌期权6-7合成式看跌期权和看涨期权第二部分 远期、期货和互换 第7章 远期、期货和期货期权的定价原则7-1一般持有套利7-2基础工具产生现金流时的持有套利7-3定价模型7-4期货期权定价 第8章 期货套利策略8-1短期利率套利8-2中长期利率套利8-3股指套利8-4外汇交易套利 第9章 远期和期货对冲、价差和目标策略9-1为什么进行对冲9-2对冲概念9-3确定对冲比率9-4对冲策略9-5价差策略9-6目标策略 第10章 互换10-1利率交易10-2货币互换10-3股权互换10-4互换总结第三部分 高级主题 第11章 利率远期与利率期权11-1利率远期协议11-2利率期权11-3利率互换期权和利率远期互换附录A 概念检查习题答案